罗长青教授简介

发表时间：2015-04-21

姓 名：罗长青

所属学科：博士：管理科学与工程(金融科技与金融工程方向)；学术硕士：金融工程、金融学；专业硕士：金融、MBA

出生年份：1983.12

职称：教授

职务：财政金融学院副院长、金融工程学位点负责人、博士生导师

电子邮箱：changqingluo@hnu.edu.cn，reggierowe@163.com

研究领域：金融工程与智能投融资决策，绿色金融科技

掌握的外国语：英语

来校时间：2012年7月

教育背景：

美国University of Dayton访问学者(2017—2018)；

湖南大学工商管理学院工商管理(金融企业风险管理)博士后(2013—2016)；

湖南大学工商管理学院博士生，获管理科学与工程博士学位(2008—2012)；

湖南大学工商管理学院硕士研究生(硕博连读)；

湖南大学工商管理学院本科生，获管理学学士学位(2001—2005)。

工作经历：

任湖南工商大学讲师、副教授、教授(2012—);

任湖南工商大学研究生干事、金融系副主任、金融系主任、院长助理、副院长(2015-至今)。

社会兼职：

湖南省金融学会学术委员会委员，湖南省系统工程与管理学会常务理事，《中国金融评论》(CFRI)青年编委，International Review of Financial Analysis，Economic Modelling等期刊审稿人，兼任商业银行、基金管理公司风险管理顾问。

主要荣誉：

湖南省优秀研究生导师，湖南省优秀研究生导师团队“金融管理与金融创新”成员，湖南省芙蓉计划——湖湘青年英才，湖南工商大学“感恩优秀教师奖励基金”获得者，湖南省研究生优质课程建设项目负责人。获湖南省高等教育教学成果奖二等奖、三等奖，主持建设《商业银行经营管理》湖南省精品在线开放课程、《统计分析软件应用》湖南省研究生优质课程。指导学生获CFA Research Challenge西南赛区三等奖，指导学生获省级研究生科研项目（重点）9项、获研究生数学建模竞赛国家三等奖、省级金融案例分析竞赛一等奖等多项省部级奖励。

主要课题：

[1] 主持，国家自然科学基金项目(71503078)，嵌入网络平台投资者情绪的证券市场风险生成机制及传染效应研究、已结题.

[2] 主持，教育部人文社会科学研究项目青年基金(13YJCZH123)、违约相依条件下商业银行信贷组合风险度量及控制研究、已结题(免予鉴定).

[3] 主持，中国博士后科研基金(2013M542111)、民间金融机构风险度量及管理对策研究、已结题.

[4] 主持，湖南省自然科学基金青年基金(14JJ3129)、民间金融组织信用风险生成机制及监控对策研究、已结题.

[5] 主持，湖南省自然科学基金项目面上项目(2020JJ4255)，柔性边界条件下民间金融风险传染效应测度及防控机制，2020-2022.

[6] 主持，省教育科学规划项目一般资助项目（XJK19BGD029），地方高校金融学专业产教深度融合的影响因素及优化路径研究，2019-2022.

[7] 主持，湖南省教育厅科学研究项目优秀青年科研项目（20B146），基于产业链视角的中小企业信用风险传染及融资产品创新研究，2020-2022.

主要论文：

[1] Changqing Luo, Xinxin Fu, Carl R. Chen, Dong Liang. Who is Smarter? Evidence from Extreme Financial Risk Contagion in Hedge Funds and Mutual Funds. North American Journal of Economics and Finance, 2025, 75(Part A): 102283.

[2] Changqing Luo*, Yi Qu, Yaya Su, Liang Dong. Risk spillover from international crude oil markets to China’s financial markets: Evidence from extreme events and U.S. monetary policy. North American Journal of Economics and Finance, 2024, 70(1): 102041. 

[3] Changqing Luo*, Lurun Pan, Binwei Chen, Huiru Xu. Bitcoin price forecasting: An integrated approach using hybrid LSTM-ELM Models. Mathematical Problems in Engineering, 2022, Article ID 2126518.

[4] Changqing Luo*, Lan Liu, Da Wang. Multiscale financial risk contagion between international stock markets: Evidence from EMD-Copula-CoVaR analysis. North American Journal of Economics and Finance, 2021, 58(4):101512.

[5] Jiao Chen, Changqing Luo*, Lurun Pan, Yun Jia. Trading strategy of structured mutual fund based on deep learning network. Expert Systems with Applications, 2021, 183: 115390.

[6] Ouyang Zisheng, Huang Ying, Jia Yun, Luo Changqing. Measuring systemic risk contagion effect of the banking industry in China: A directed network approach. Emerging Markets Finance and Trade, 2020, 56(6): 1312–1335.

[7] Ke Liu, Changqing Luo*. Zhao Li. Investigating the risk spillover from crude oil market to BRICS stock markets based on Copula-POT-CoVaR models. Quantitative Finance and Economics, 2019, 3(4): 754–771.

[8] Changqing Luo*, Siyuan Fan and Qi Zhang. Investigating the influence of green credit on operational efficiency and financial performance based on hybrid econometric models. International Journal of Financial Studies. 2017, 5, 27.

[9] Luo Changqing*, Li Mengzhen, Ouyang Zisheng. An empirical study on the correlation structure of credit spreads based on the dynamic and pair copula functions. China Finance Review International, 2016, 6(3): 284–303.

[10] Luo Changqing, Xie Chi, Yu Cong, Xu Yan. Measuring financial market risk contagion using dynamic MRS-Copula models: The case of Chinese and other international stock markets. Economic Modelling, 2015, 51(12): 657–671.

[11] Luo Changqing, Ouyang Zisheng. Estimating IPO pricing efficiency by Bayesian stochastic frontier analysis: the ChiNext market case. Economic Modelling, 2014, 40(5): 152–157.

[12] Xie Chi, Luo Changqing, Yu Xiang. Financial distress prediction based on SVM and MDA methods: the case of Chinese listed companies. Quality & Quantity, 2011, 45(3): 671–686.

[13]  罗长青, 刘澜, 朱慧明, 张敏. 基于多尺度信息份额模型的原油市场定价能力动态演变研究[J]. 中国管理科学, 2024, 32(6): 1–12.

[14] 罗长青, 李跃群, 刘澜. 基于动态CoVaR和复杂网络分析的区域金融风险传染效应研究. 金融经济, 2021, (5): 12–20.

[15] 罗长青. 加速金融科技发展打造数字经济新引擎. 湖南日报(理论智库), 2020-04-28(008).

[16] 罗长青, 李梦真, 杨彩林, 卢彦霖. 互联网金融对商业银行信用卡业务影响的实证研究. 财经理论与实践, 2016, 37(1): 54–58.

[17] 罗长青, 朱慧明, 欧阳资生. 跳跃—扩散条件下信用风险相关性度量的变结构Copula模型[J]. 中国管理科学,2014, (3): 1–12.

[18] 罗长青, 欧阳资生. 基于藤结构Copula的多元信用风险相关性度量模型及其比较[J]. 财经理论与实践, 2012, (6): 13–16.

[19] 罗长青, 欧阳资生, 夏嘉璐. 信用风险相关性度量的MRS Copula模型构建及实证研究[J]. 数学的实践与认识, 2014, (10): 53–62.

[20] 谢赤, 罗长青. 财务困境预测的参数方法与非参数方法及其比较[J]. 当代财经, 2007, (7): 113–117.

[21] 谢赤, 余聪, 罗长青, 王纲金. 基于MRS Copula-GJR-Skewed-t模型的股指期货套期保值研究[J]. 系统工程学报, 2013, (1): 83–93.

[22] 龙瑞, 谢赤, 曾志坚, 罗长青. 高频环境下沪深300股指期货波动测度——基于已实现波动及其改进方法[J]. 系统工程理论与实践, 2011, (5): 813–822.

[23] 谭华, 谢赤, 罗长青, 江洲. 基于模糊粗糙集挖掘方法的证券价格预测研究[J]. 运筹与管理, 2008, (4): 118–123.

主要著作：

[1] 罗长青. 市场情绪驱动的资产价格效应及智能投资策略研究. 西安: 西安交通大学出版社, 2020.

[2] 罗长青. 信用风险相关性度量模型及其应用研究. 北京：经济科学出版社, 2015.